Análisis de series de tiempo en la predicción de precios mundiales de café arábica (Coffea arábica L) 1977 - 2026

Resumo

Pare el cultivo de café arábica en el mundo, sus precios llevan años aumentando, actualmente se paga más, por menos producto, entonces estudiar la serie de tiempo de precios del café permitirá ver su comportamiento y valor actual. Una metodología (Box-Jenkins 1970).  para el estudio de las series de tiempo, la aplicaremos a los precios mundiales del café. Esta metodología está integrada por cuatro componentes: 1. Tendencia 2. Estacionalidad, 3. Variación Cíclica y 4. Variación Irregular. En este trabajo aplicaremos el método Box-Jenkins para descifrar el comportamiento de los precios mundiales del café desde 1977 a 2025 y  aplicaremos la última fase de predicción para  estimar precios futuros posibles  del café arábica. El modelo que utiliza Box-Jenkins, se denota con el nombre genérico de ARIMA (AutoRegresive Integrated Moving Average), que deriva de sus tres componentes AR (Autoregresivo), I(Integrado) y MA (Medias Móviles), denotados como ( p  d  q ). Se utilizó el programa SPSS ver.  25 para procesar el modelo. En cuanto a resultados tenemos que, en primer lugar, la autocorrelación de los datos de la serie normalizada permitió determinar el valor de p=1 para el modelo, igual que d=0 y q=0 con lo cual el correlograma indica significancia, además de la presencia de ciclos. La   estadística del Modelo ARIMA  (1 0  0 ), presento un R² 0.745 Un MAE 18.197 y un valor significativo menor de 0.05. y en la fase predictiva se obtuvieron valores de café en centavos de dólar/libra para, los años 2026, a 2030 respectivos de 342.80, 365.84, 387.26, 408.12, y 429, 1   y de limites mininos calculados en centavos de dólar/libra de.261.17, 217.19, 180.27, 151,02 y 128.11, con una variación en precio para el periodo estudiado de 36 %.